6+1度空間

上週回學校去打棒球隊OB賽, 重新踏上那片紅土地, 看到過去的隊友, 實在令人感觸很深...

似乎自己當時錯過了很多......幹了很多蠢事...........

多麼多麼希望, 有機會彌補那一段可以說是缺憾吧...球技上...人情世故上...生活上...感情上....

看到學弟們很多動作都很漂亮, 其實很羨慕他們可以不用走這麼一大段冤枉路..

在校打球的時光很寶貴, 要好好珍惜!

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　　空頭反彈, 說真的, 超刺激!!一個禮拜可以彈個600點、700點, 多頭時要漲一個月, 但絢爛過後終究要回歸黑暗.

　　就阿宅的觀察, 反彈的發生有二要件:

            1. 急跌(大約一週10%)造成KD鈍化.

            2. 急跌造成KD背離.

　　反彈也有分層級, 日線級的、週線級、月線級, 層級比較大的反彈, 來自週線或月線的乖離或鈍化, 或是碰到大條的均線(ex. 年線, 5年線...), 一段空頭走勢, 在不同段跌的速度不一樣, 若是單單看到收紅就想搶, 那根本是找死, 這個下篇再來做詳細的探討.

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<金融怪傑>一書中, 不只一位wizard提到類似的概念, 就是"機率", 投資必須要讓機率站在自己這一方.

阿宅統計了過去10年在月,季線走平下彎的狀況下, 破年線後的走勢, 樣本次數8次, 結論如下:

1. 破年線後, 100%有一個反彈走勢回到年線, 反彈波的長度由1天~16天不等, 平均而言都在2個禮拜以內.

2. 如果是急跌破線, 3天內必見低點.

3. 如果是緩跌, 就是盤整後再破, 則7天內見低點.

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是的, 放空!!

        阿宅對於台股目前的行情看得非常的空, 認為向下修正的時間及空間都會非常可觀.(http://yyp20.spaces.live.com/blog/cns!E25618A18D45AE0E!2728.entry) , 大方向是對了, 但還是忽略了技術面的轉折點,也就是月KD死叉的陷阱, 以為就要江河直下了, 但其實月KD由75%以上向下死叉後, 收1~2個月的紅棒機率非常之高, 過去十年共有7次月KD由75%死叉, 有6次是次月或次二月收紅的, 85%的機率, 阿宅居然還在死腦筋, 在猜會不會有右肩, 真是夠了.....

        阿宅的放空戰法來自阿宅本身測試過的5-10週MA交叉系統, 這個系統向上交叉時常常可以抓到大波段, 向下的時候一樣也是, 搭配威廉.歐尼爾的<股市作空>, 中提到的幾個原則(真的很實用), 阿宅整理出幾個重點:

1. 最好大盤出現反轉訊號: a. 下跌資増25E左右

                                              b. 十日內連續出現高強度的出貨日.

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        阿宅的投資路走得辛苦, 繞啊繞的走了不少冤枉路, 到頭來才發現當初的選擇才是最好的. 但說冤枉也不冤枉, 就像打棒球一樣, 某個動作自己也知道不對, 也知道對的該是怎麼做, 但就是做不出來, 現在開竅了才知道, 做不出來, 是因為其它部位的動作沒有配合到, 所以那個動作做起來就卡卡的, 當然也就一直錯了, 就這樣頭昏腦脹, 日思夜想, 直到某一天, 一切都對了, 自然也會作了, 於是突飛猛進, 投資,......也是這麼回事.

        早在二、三年前, 阿宅就知道買股票最重要的是"盈餘", 也做了飆股與盈於相對關係的研究(http://yyp20.spaces.live.com/blog/cns!E25618A18D45AE0E!1405.entry) , 但就是因為不懂總經, 在降息循環裡被巴得一塌糊塗, 後來總經有點概念了, 偏偏技術、籌碼面又不懂, 在無基之彈中猜頭部放空又被巴一次, 後來學乖了, 研究了過去十年的走勢, 研究籌碼、指標, 做回測, 好不容易盤看得懂了, 上回崩盤前很快的閃掉, 偏偏又因為某次看雜誌報導有人從每天漲停的個股找強勢股買進, 也可以成功, 於是想說要買天天噴漲停的個股, 每天沈迷在漲停表中, 結果發現這樣買失敗率其實高得要命(有50%吧...), 自己心煩意亂(顯然這方法不適合我...), 真的買到好股又抱不住, 弄得2009年也是普普通通.

        繞了一大圈, 又回到原點, 就像打棒球一樣, 冤枉路走得不冤枉, 總經、技術、籌碼、消息、財報都巴了一圈, 才知道股海之深.

       威廉. 歐尼爾在<笑傲股市>中提到CANSLIN選股法, 是典型的成長型選股法, 阿宅經過自己的研究及經驗, 做了一套屬於自己的模式:

C=當季每股盈餘成長, 越高越好.

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根據阿宅長期的觀察與比對數百張線圖後, 歸納出幾點短線作戰的要領.

這篇是買, 改天來談賣.

短線追漲停的要件:

1. 底型.(約2~3週):有分上升底, W底, 圓形底, 杯柄型底, 可搭均線一起用, 因為築底的位置常會在二長天期均線中間.

                              (或a.均線糾結出現突破 b. 10週MA呈45度上升, 股價回測均線後出現反轉突破 2010/05/23)

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        最近在看<金融怪傑>這本書, 裡面有許多高手都提到一套可靠的操作系統, 之前阿宅在網路上、書上也有幾位高人提到回測的重要性, 阿宅想, 也許我也該建立一套自己的模式, 那麼就照表操課也就是了, 也不用天天看著盤在七上八下.

        阿宅於是就著過去的操作經驗整理出三套常用的系統,並進行回測:

            1. 日線交叉系統: 5日MA, 10日MA黃金交叉買進, 死叉(或離5MA有跳空出現長黑)賣出

                 =>回測過去十年共93次, 成功50次, 勝率53.76%, 總報酬率1.5%

                 =>可用於判斷短線多空, 5,10,20MA都向上為短多.

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廢話不多說, 有圖有真相

(所謂先大盤之漲而漲...還在觀察中的指標..)

(恐慌指數:才漲一天就開始樂觀了....)

(出貨日越來越多..)

(現在還是紅燈喔...)

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先來看看美股和陸股好了...

根據威廉.歐尼爾在<笑傲股市2>一書提到的, 判斷盤勢反轉的方法:

1. 當指數比前天下跌, 但成交量卻增加的那一天, 就是"出貨"的一天.

2. 絕對沒有任何一個上漲的盤勢會因為單一個交易日出現價跌量增(賣出量增加)的現象就立刻反轉向下, 經過50年來對每個市場頭部(美股)的研究, ....2到4週期間裡, 出現3到5天的(近年來大約都是5天)的"出貨"成交量, 就足以讓市場從上漲的趨勢轉變為下跌趨勢.

3.另外還有一個方法可以觀察市場的"出貨"訊號.我們種之為"停滯"(stalling). 在這個情況下, 市場在熱絡的交投帶動下持續上漲, 但是, 突然間卻再也漲不上去, 此時, 市場並沒有下跌, 只是不再像前1到2天那樣大漲. 例如, 一個市場已經連續大漲了幾個星期, 但是突然有一天出現大量但卻只漲40點, 而第2天, 指數盤中漲了30到40點, 但收盤時卻僅僅上漲1到2點, 而且成交量卻和前一天一樣大, 甚至更大.

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選擇權波動率一向有"恐慌指數"之稱, 指數越高, 表示市場恐慌的程度越高.

阿宅從期交所下載了近三個月的波動率來與大盤指數做比較, 嗯...行情果然是在害怕中往上爬, 在歡樂之中幻滅.

阿宅看了半天, 認為這個指數的觀察重點有二個:

(1) 極值: 也就是超過某個極限來看容易反轉, 若是以數值來看, 超過25表極度恐慌, 容易反彈, 低於19表極度快樂, 準備崩盤, 其它時間不上不下的意義不大.

(2) 不同時間的比較: 比如圖最右和最左, 好笑的是多頭時投資人非常恐慌, 數值都在25以上, 反而跌下來沒有很怕.

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趁著過年, 阿宅研究了之前蒐集的有關投資成功人士的報導, 並整理了他們常用的方法和指標, 並且試著去做一些驗證..

對於新春開紅盤, 我想是無庸置疑的了, 但紅盤之後呢? 我們從一些數據來下手吧....

1. GDP:

       下圖是過去二十年的GDP與指數的關係圖, 資料來源是行政院主計處,  阿宅歸結之後得到一個結果"指數領先GDP 1季反應", 換句話說, 指數的高點會領先GDP大約1季出現, 之後若GDP是連續下滑, 那麼指數的修正通常也很劇烈, 目前看到災情最輕的是7135--5255 約26%,  今年的GDP成長率根據主計處的預估Q1~Q4分別是8.96%, 5.16%,3.23%,1.02%...

 哇咧, 不算啦, 去年底的基期太高了...那麼我們再由另一個指標M1B的年增率來看:

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A.爛股翻身:

這輩子第一次買到這麼爽的股票, 天天漲停板..中間只洗了一天盤...

總算看了幾百張線圖研究的心血沒白費..

買進理由:

1. 整理角度緩+極度量縮.

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