最近在看<金融怪傑>這本書, 裡面有許多高手都提到一套可靠的操作系統, 之前阿宅在網路上、書上也有幾位高人提到回測的重要性, 阿宅想, 也許我也該建立一套自己的模式, 那麼就照表操課也就是了, 也不用天天看著盤在七上八下.
 
        阿宅於是就著過去的操作經驗整理出三套常用的系統,並進行回測:
            1. 日線交叉系統: 5日MA, 10日MA黃金交叉買進, 死叉(或離5MA有跳空出現長黑)賣出
                 =>回測過去十年共93次, 成功50次, 勝率53.76%, 總報酬率1.5%
                 =>可用於判斷短線多空, 5,10,20MA都向上為短多.
                 =>20MA向下小心空頭反彈, 站不上則三線下彎必破底.
                 =>特定狀況:"1.KD低檔向上交叉. 2. 5MA10MA向上黃金交叉過走平的月線"報酬率>10%
                       
            2. 週線交叉系統: 5週MA, 10週MA黃金交叉當週最高點買進, 出現乖離5週MA的長黑或死叉賣出
                 ==>回測過去22年共37次, 成功27次, 勝率72.97%, 總報酬率 10.63%
                 ==>在20MA在下方上升的狀況下, 5MA,10MA死叉向下可忽略.
                 ==>在快速的反彈波會被巴, 主要是二種狀況: a. 頭部反彈的右肩.
                                                                                               b. 大區間的盤整盤.(比如93年9月~94年9月)        
 
          
                             
            3. 週線KD交叉系統: 週KD黃金交叉買進, 死叉賣出
                 ==>回測過去22年共91次, 41次成功, 勝率45.05%, 總報酬率2.85%
                 ==>在高檔&低檔會反複出現短期的黃金交叉及死叉.
                 ==>在空頭市場(10週MA下彎)會被巴死, 週KD黃金交叉常是高點, 與多頭市場剛好相反.
 
          其中第2種週線交叉系統的可靠度相當的高, 會賠錢的時機經阿宅分析後, 發現其實可以與第1種系統作互補的動作, 輔以之前做的"資券研究","恐慌指數","出貨日","外資期貨未平倉口數"資料, 其實是可以克服的, 也就是說在特定狀況下, 阿宅可以早期知道波段的來臨, 也可以發現盤勢即將反轉.
 
用日線可以更早抓到進場點及出場點.
 
  若遇到盤整盤, 要嘛不做, 要嘛就是以箱型高低點為基礎, 交叉系統可能要暫時失效了!!
 
          如果是右肩, 他會有幾個特徵:(1) 噴出後做頭殺下來.
                                                             (2)a波就殺到KD<25, b波彈到10日線再殺c波, KD鈍化.
                                                             (3)殺到某條長均線就開始龜著不破, VIX出現極值, 淨上漲家數上升.
                                                             (4)彈幅通常和跌幅差不多,結束時必帶融資暴增. 
 
 
         近期的盤, 最從站上月線已變成一個短多格局(好在阿宅都空2324這種), 目前還在持續中, 但週線10MA持續向下扣抵, 日線上離5MA有段距離, 宜待回測10MA後再進場, 目前還沒有看到有反轉跡象, 融資沒有激增, 外資沒有大佈空單, 也沒有出現密集出貨日, VIX很快樂但也沒到極值的程度, 所以原則上還是以短多偏多看待, 進場保持在30%資金.
 
 
 
 
 

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